| Нұсқа | 5.1 |
|---|---|
| Баспа | Business Spreadsheets |
| Шығару күні | 2015 ж. 30 қаз. |
| Қосылған күн | 2015 ж. 30 қаз. |
| Os талаптары | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Талаптар | Microsoft Excel 97 or higher |
| Жалпы жүктеулер | 2 783 |
| Бағасы | Free to try |
Сипаттама
Портфельді оңтайландыру үлгісі табыс тәуекелінің профилі мен жеке инвестициялар арасындағы корреляция негізінде ең төменгі тәуекел үшін ең жоғары табысты беретін қаржылық инвестициялар портфелі үшін капиталдың оңтайлы салмағын анықтайды. Портфельді оңтайландыру үлгісінің дизайны оны қаржылық құралға немесе бизнес ағынының портфолиоларына қолдануға мүмкіндік береді. Портфолионы оңтайландыру үлгісі интуитивті және шығыс нәтижелерін енгізуге және түсіндіруге көмектесетін анықтамалық белгішелермен икемді. Талдау үшін тарихи деректерді енгізу абсолютті бағаларды немесе кірістерді, ағымдағы бірліктердің санын анықтау опцияларымен және интернеттен бағалы қағаздарға арналған қаржылық нарық деректерінің ұзақ мерзімді кезеңдерін жүктеп алу құралымен қамтамасыз етіледі. Жетілдірілген оңтайландыру опциялары оңтайлы портфолиодағы салмақ өлшемдері үшін минималды және максималды шектеулерді орнатуды және Шарп қатынасы бойынша жалпы құбылмалылық үшін тәуекелді талдау опцияларын, Sortino қатынасы бойынша төмендеу тәуекелін немесе жартылай ауытқуды және Омега қатынасы бойынша пайда/шығынды қамтиды. Оңтайландыру Монте-Карло симуляциясы арқылы мақсатты табысқа жету ықтималдығын талдайды. Портфельді оңтайландыру нәтижелері салмақ диаграммаларымен және қайтару үлестірімдерімен, сондай-ақ талап етілетін сатып алу және жою әрекеттерімен көрсетіледі. Оңтайландыру процесі тиімді шекараның шеткі бөліктері бойынша ықтимал портфолиоларды сақтайды. Ең аз және максималды кірістілік, тәуекел және арақатынастар үшін негізгі профильдерді талдау үшін кейіннен жүктеуге болады. Техникалық талдау сигналдық саудадан кері тексерілген жалпы кіріспен және әрбір инвестиция немесе жалпы портфель үшін техникалық кезең константаларын автоматты оңтайландырумен қамтамасыз етіледі, бұл ең жоғары кері тексерілген кірісті береді. Егжей-тегжейлі диаграмма және кері тестілеу талдаулары бар техникалық талдау көрсеткіштеріне қарапайым жылжымалы орташа (SMA), өзгеру жылдамдығы (ROC), жылжымалы орташа конвергенция/дивергенция (MACD), салыстырмалы күш индексі (RSI) және Боллингер жолақтары кіреді. Үлгі Windows жүйесіне арналған Excel 97-2013 және Mac жүйесіне арналған Excel 2011 немесе 2004 нұсқаларымен платформааралық портфолионы оңтайландыру шешімі ретінде үйлесімді.