NumXL 1.66.43927.1

NumXL – кеңейтілген эконометрикалық талдау және деректерді басқару мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін қуатты Microsoft Excel қондырмасы. Қаржылық модельдеу және уақыт серияларын талдау үшін арнайы әзірленген NumXL бірнеше рет басу арқылы күрделі есептеулерді орындауды және дәл болжамдарды жасауды жеңілдетеді.

NumXL көмегімен сіз барлық деректер жұмысын тікелей Excel бағдарламасында орындай аласыз, бұл қосымша бағдарламалық құрал немесе құралдардың қажеттілігін болдырмайды. Бұл жеңілдетілген тәсіл деректерді тез және оңай қадағалауға және өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді, сонымен бірге талдауды, үлгілеуді және нәтижелерді бір файлмен бөліседі.

NumXL негізгі артықшылықтарының бірі оның интуитивті пайдаланушы интерфейсі болып табылады. Бағдарламалық құралдың функциялары сипаттамалық статистикадан бастап спектрлік талдауға дейін барлығын қамтитын 11 санатқа бөлінген. Бұл тарихи деректерді талдау немесе болашақ трендтерді болжау кез келген тапсырма үшін қажетті құралдарды табуды жеңілдетеді.

NumXL ұсынатын кейбір негізгі мүмкіндіктерді толығырақ қарастырайық:

Сипаттама статистикасы: NumXL гистограммасының, Q-Q сызбасының және автокорреляция функциясының құралдарының көмегімен деректерді тарату үлгілерін жылдам талдай аласыз және кез келген ауытқуларды немесе ауытқуларды анықтай аласыз.

Статистикалық сынақтар: үлгінің қалыпты таралудан шыққанын тексеретін қалыптылық сынағымен бірге осы санатта орташа, стандартты ауытқу, қиғаштық/куртоздық сынақтар бар; сериялық корреляция (ақ-шу), ARCH эффектісі (авторегрессивті шартты гетероскедастикалық), уақыт аралығында орташа/дисперсия тұрақты екенін тексеретін стационарлық тест; Уақыт қатарында бірлік түбір бар-жоғын тексеретін ADF бірлік түбір сынағы.

Трансформация: BoxCox түрлендіруі қалыпты емес таралуларды қалыптыға айналдыруға көмектеседі; айырмашылық операторы тренд компонентін уақыт қатарынан жоюға көмектеседі; интегралдық операторлар жиынтық қосынды/айырма/орташа мәнді және т.б. есептеуге көмектеседі.

Тегістеу: өлшенген жылжымалы орта ескілерге қарағанда соңғы бақылауларға көбірек салмақ беру арқылы уақыт қатарларындағы ауытқуларды тегістейді; экспоненциалды тегістеу соңғы бақылауларға көбірек салмақ береді, бірақ болжам мәндерін есептеу кезінде өткен қателерді де ескереді; трендті тегістеу тек ұзақ мерзімді трендтер көрінетіндей етіп уақыт қатарларынан циклдік құрамдастарды жояды

ARMA талдауы: Шартты орташа модельдеу (ARMA/ARMA/ARMAX) айнымалылар арасындағы сызықтық қатынастарды олардың өткен мәндеріне, сондай-ақ экономикалық көрсеткіштер немесе ауа райы үлгілері сияқты сыртқы факторларға негізделген модельдеуге көмектеседі. AirLine моделі деректер жинағында маусымдық әсерлер болған кезде пайдаланылады, ал АҚШ санағы X-12-ARIMA қолдауы AIC/BIC сияқты статистикалық критерийлерге негізделген ARIMA моделін таңдаудың автоматтандырылған процесін қамтамасыз етеді.

ARCH/GARCH талдауы: шартты құбылмалылық/гетероскедикалық модельдеу (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) қалдықтардың/қателердің өткен мәндеріне байланысты уақыт бойынша дисперсияның қалай өзгеретінін модельдеуге көмектеседі.

Біріктірілген үлгілер: журнал ықтималдығы/AIC диагностикасы модельдердің нақты деректер нүктелеріне/қалдық диагностикасына сәйкестігін бағалауға көмектеседі, қалдық параметрлері шегінде ауытқуларды/аномалияларды/үлгілерді анықтайды. таңдалған үлгілерге негізделген болжамдар

Факторлық талдау - Жалпыланған сызықтық модель - регрессия әдістерін қолдана отырып, деректер жиынында байқалатын ауытқуды тудыратын негізгі факторларды анықтауға көмектеседі

Күн/Күнтізбе - жұмыс күні/мереке күндеріндегі есептеулер қаржы нарықтарын/уақыт сериясының деректер жиынын талдау кезінде күнтізбелік әсерлерді реттеуге көмектеседі, мысалы, демалыс/мемлекеттік мерекелер, утилиталар - интерполяция/статистикалық функциялар негізгі эконометрикалық әдістерден тыс қосымша функционалдылықты қамтамасыз етеді Спектрлік талдау - дискретті Фурье түрлендіруі декомпозицияға мүмкіндік береді. кезеңділіктерді/циклдерді оңай анықтауға мүмкіндік беретін сигналды жиілік құрамдастарына айналдырады

Тұтастай алғанда, NumXL қуатты эконометрикалық талдау құралдарымен біріктірілген дәл болжау мүмкіндіктерін қажет ететін қаржы мамандары үшін арнайы әзірленген әсерлі мүмкіндіктер ауқымын ұсынады. Қаржы нарығының тарихи деректерімен жұмыс істеп жатсаңыз немесе ЖІӨ өсу қарқыны немесе инфляция деңгейі сияқты экономикалық көрсеткіштерге негізделген болашақ трендтерді болжауға тырыссаңыз да, NumXl барлығын қамтыды!